Doktor ITS Surabaya Kembangkan Model Peramalan Inflasi

Liputan6.com, Jakarta - Nilai inflasi dan jumlah uang yang beredar di masyarakat adalah variabel ekonomi yang penting dan aktual.

Hal ini memicu banyak peneliti untuk mengembangkan metode dan model untuk prediksi perubahan nilai itu. Salah satunya mahasiswa program doktoral dari Departemen Statistika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Eni Sumarminingsih.

Eni meraih gelar doktornya dalam sidang terbuka promosi doktor lewat disertasinya yang berjudul Model Spatial Vector Autoregressive dengan variasi kalender dan aplikasi pada data inflasi dan jumlah uang beredar di Surabaya, Malang, Kediri dan Jember, Jawa Timur.

Poin utama yang disorot dalam penelitian Eni yaitu penerapan variasi kalender pada model yang dikembangkan. Eni memaparkan, model variasi kalender ini terdiri dari dua jenis yaitu trading day effect dan holiday effect.

Trading day effect adalah efek yang disebabkan perubahan banyaknya hari dalam seminggu yang terdapat dalam sebulan. Sementara itu, holiday effect adalah efek adanya hari libur atau hari raya keagamaan.

"Holiday effect ini bersifat unik, sebab terdapat hari raya agama tertentu yang ditetapkan berdasar kalender bulan, sehingga hari libur itu terjadi pada tanggal dan bulan yang berbeda setiap tahunnya," ujar dia, seperti dikutip dari laman ITS, Senin (2/9/2019).

Melalui penelitian ini, Eni menyimpulkan  penduga parameter model yang dibangun dengan variasi kalender memiliki sifat efisien dan konsisten. Adapun pada penerapan model SpVAR dengan variasi kalender pada data inflasi dan jumlah uang beredar dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara inflasi dan jumlah uang beredar, juga hubungan ruang dan waktu.

Eni menuturkan, terjadi korelasi yang cukup signifikan pada inflasi dan jumlah uang yang beredar pada empat kota yang ditelitinya. "Adapun untuk korelasi antara nilai inflasi dan jumlah uang yang beredar nilainya relatif kecil, namun tetap signifikan," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini